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股市中历史波动率如何计算?

2017-09-12 11:32:37蔡***
股市中历史波动率如何计算?股市中历史波动率如何计算?:  1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。   2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初?

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  •   1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。   2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。   3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
    2017-09-12 12:35:37
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