百科知识

商业/理财

银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点对?

2009-12-30 14:58:30我***
银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点对银行净利息收入的影响是怎么计算的啊银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点对银行净利息收入的影响是怎么计算的啊银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点对银行净利息收入的影响是怎么计算的啊银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点对银行净利息收入的影响是怎么计算的啊银行年报中披露的利率风险中收益率曲线向上或向下平移100个基点?

最佳回答

  • 根据银行资产负债的期限和利率结构计算出来的. 一般都是系统算出来的. 利率结构比如,你资产方是固定利率的,负债方是浮动利率的,那么如果收益率曲线向上(加息),则你的负债成本会高,而资产成本不变,利差会少. 期限结构就是你负债虽然是浮动的,但成本不是一加息就跟着变,在下一个定息日(FIXING DATE)之前,它会用以前的利率.资产收益也不是一直不变,它到期了就要重新投资,这个时候就会适用新的市场收益率.所以期限(对于浮动利率来说不是原始期,而是距下一个定息日的期限)在计算的时候也是有用的.
    2009-12-31 18:47:13
    • 很赞哦！ (37)

    相关文章